📊 策略核心原理
1. 波动规律利用
均值回归机制
触发条件：Y值偏离2900中轴±300以上
Y ≤ 2600（超卖区）：反向押注做多Y ≥ 3400（超买区）：反向押注做空
- 操作逻辑：利用价格向均值收敛特性，在极端点位反向建仓
趋势跟踪机制
触发条件：Y值连续单向波动≥5个X点
- 上升趋势：顺势加码做多
- 下降趋势：顺势加码做空
- 操作逻辑：捕捉中期动量延续行情
💰 资金分配模型
| Y值区间 | 操作方向 | 仓位比例 | 触发条件 |
|----------------------|------------|----------|-------------------------|
| Y ≤2600 | 做多 | 70% | 超卖区自动触发 |
| Y ≥3400 | 做空 | 70% | 超买区自动触发 |
| 2700<Y<3400 | 趋势跟随 | 30% | 需满足连续5点趋势信号 |
⚠️ 风险控制体系
1. 动态止损规则
- 单次亏损熔断：当亏损≥当前仓位的30%时，强制平仓并暂停操作2个X点
连续亏损惩罚：
- 连续3次亏损：仓位上限降至35%
- 连续5次亏损：触发24小时策略冷却期
2. 终局策略（X≥190时激活）
- 仓位管制：所有新建仓位≤10%
操作限制：
- 仅允许在Y≤2650或Y≥3350区间操作
- 最后5次操作禁止反向开仓
- 资金冻结：X=198时强制保留50%本金为不可动用资金
📌 关键参数说明
| 参数类型 | 设定值 | 动态调整规则 |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 基础仓位 | 70%/30% | 根据市场波动率±10%弹性调整 |
| 趋势确认周期 | 5个连续X点 | 波动幅度>2%时缩短至3点 |
| 超买/超卖阈值 | ±300点 | 每月首个交易日重校准 |
