三十九次。同一套逻辑，股票池也没换过，只是每次改点参数。最后一版跑出来年化百分之二十六，十万本金十年变一百万。
他说这数字他不信，第一反应是想让别人也跑一遍。找了两个人，一个真跑了，另一个没跑。
换平台是因为数据口径
他现在用的是两个免费的回测平台，聚宽和米筐，注册不要钱，浏览器打开就能写 Python，能取历史行情，能模拟下单。数据按年有上限，超了得等。
一开始他在自己电脑上写脚本，用 pandas 拉数据，慢慢发现麻烦：数据源得自己一个个找，停牌怎么处理、复权怎么算、前复权后复权差多少，每一个都得自己踩一遍。有一回他把某个除权日当成了真实下跌，策略回测直接废掉，排查了一晚上。那晚他喝了三罐可乐，键盘的 F 键从那天起就不太灵了。
换平台以后第一个好处是快。同样一个策略，本地跑要二十几分钟，平台上三四分钟。他那三十九次里有二十多次是熬夜跑的，第二天照常上班。
第二个好处他提得最多：口径是统一的。他说这个比什么智能选股都重要，两套数据算出来的收益放不到一张纸上比。
他改了十九个参数
回测最会骗人的地方，数据反而排在后面，问题出在他自己身上。
他一开始写的东西很简单：均线金叉买、死叉卖，跌百分之八止损，就这么点内容，跑出来年化百分之九，看着还行。
然后他开始改。加过滤条件，去掉 ST 股，只留某个行业，仓位从满仓改成八成，止损从百分之八改成百分之七……来回改到第十九个参数，回测年化变成了百分之二十六。
他给我看那张表格的时候，手指停在最右边那一列。那列数字好看得不像话。
"我改到第十九个参数的时候，逻辑早就找不到了，找的只是数字。"——这句是他自己说的，我原话记的。说完他还补一句，这话他到第二年才想通，想通之后又改了两个参数。
我问他那两个参数改了什么。他说不记得了，说参数表他存了三个备份，但备份命名都是按日期排的，他懒得翻。
回测和实盘那段缝
真正让他停下来的不是年化数字，是后来那半年。
策略跑完他实盘做了一段时间。前两个月还行，第三个月开始他发现回测里那个"跌百分之八就卖"的规则，他一次都没执行到——真跌到那个位置的时候，他手比脑子慢，等他反应过来，价格已经跌了十二个点。
他后来复盘，说这事的根子在于回测里卖出是零成本的，实盘卖出有手续费、有冲击成本、还有他自己犹豫的那几秒。
"回测里那个我，是机器人。"这句也是他说的。
改法他试过好几个，最有用的是把回测改成逐笔推送，信号出来就提醒，剩下的手工做。回测跑起来慢了十几倍，他说慢点无所谓，反正他一天也跑不了几个策略。
这套改完也不是没有问题。逐笔推送的意思是每根K线结束他都要看一眼，一年下来大概要看两千多根。有段时间他每天下班第一件事就是看推送，看到眼睛发酸，后来把手机调成只震动。
他说这行当最磨人的地方就在这儿，一个动作你要重复几千遍，重复到它变成纯体力活，脑子反而轻松了。他觉得这种状态还挺适合自己。
现在他只跑一条
他现在只留一条规则，一年改一次，改的时候写个说明为什么。
他说回测平台对他最大的用处，在于逼他把想法写清楚：为什么这个逻辑该有用，逻辑断在哪一步，哪一步需要人判断。写不出来就不跑。
他给我发过一个文档，里面有三十多个这样的说明，都是几句话，最长的两页。他说这些文档现在比代码值钱。
文档是腾讯文档建的，偶尔他会拉那个做金融的朋友进去看一遍。朋友每次只回两行字，一行说数据来源有问题，一行说第二段逻辑跳了。他自己看完改，改完再发。有一份来回改了九版。
后来那个年化百分之二十六的策略他不用了。他说那个数字跟他的账户没关系。
去年他账户是负的。好像是三万八，具体的记不太清了。
（本文为个人学习记录，不构成投资建议。）
